استراتيجية تجارة السلاحف الحرة

السلحفاة التجارية 1.0.
المؤشر التقني (MT4 / MT5 / كترادر)
مؤشر السلحفاة للتجارة ميتاتريدر تنفذ الأصلي ريتشارد دينيس و بيل إكهارت نظام التداول، والمعروف باسم السلحفاة التاجر. وتنفذ نظامي الاختراق في مؤشر واحد.
التجارة تماما مثل السلاحف الأصلية فعلت التأكد من التقاط جميع تحركات السوق الكبيرة اتبع الاتجاهات حتى النهاية والربح في الأسواق صعودا أو هبوطا الحصول على عائدات تشغيل المنزل تطبيق الاتجاه ثبت نظام التالية.
ويعتمد هذا الاتجاه في أعقاب النظام على هبوط من أعلى مستوياته التاريخية وأدنى مستوياته ليأخذ ويغلق الصفقات: هو العكس تماما لشراء منخفضة وبيع نهج عالية.
هذا هو النظام المثالي للتجار المبتدئين مع رأس المال المنخفض المؤشر ينفذ البصرية / البريد / الصوت / دفع تنبيهات المؤشر هو عدم إعادة طلاء.
من هم تجار السلاحف؟
بدأت أسطورة السلاحف التاجر مع الرهان بين الأميركي متعدد المليونير تاجر السلع، ريتشارد دينيس وشريكه التجاري، ويليام إكهاردت. يعتقد دينيس أن التجار يمكن أن تدرس لتكون كبيرة. اختلف إكهاردت مؤكدا أن علم الوراثة هو العامل الحاسم وأن التجار المهرة ولدوا بمعنى فطري للتوقيت وهدية لقراءة اتجاهات السوق. ما حدث في 1983-1984 أصبح واحدا من التجارب الأكثر شهرة في تاريخ التداول. حيث بلغ المتوسط ​​80٪ سنويا، كان البرنامج نجاحا، مما يدل على أن أي شخص لديه مجموعة جيدة من القواعد والأموال الكافية يمكن أن يكون تاجر ناجح.
في منتصف عام 1983، وضع ريتشارد دينيس إعلانا في صحيفة وول ستريت جورنال ينص على أنه يسعى لمقدمي الطلبات للتدريب في مفاهيمه التجارية الخاصة، وأن التجربة غير ضرورية. في كل ما تولى حوالي 21 رجلا وامرأتين من خلفيات متنوعة. تم نقل مجموعة من التجار إلى غرفة كبيرة مؤثثة بشكل بسيط في وسط مدينة شيكاغو، وعلى مدى أسبوعين علمهم دينيس أساسيات تداول العقود الآجلة. أصبح كل واحد منهم تقريبا تاجر مربح، وجعل ثروة صغيرة في السنوات القادمة.
استراتيجية الدخول.
السلحفاة تعلمت اثنين من المتغيرات اندلاع أو "النظم". نظام واحد (S1) يستخدم كسر السعر لمدة 20 يوما للدخول. ومع ذلك، تم تصفيته من قبل قاعدة التي تم تصميمها لزيادة احتمالات اصطياد الاتجاه الكبير، الذي ينص على أنه ينبغي تجاهل إشارة التداول إذا كانت إشارة الأخيرة مربحة.
ولكن هذه القاعدة مرشح لديه مشكلة مضمنة. ماذا لو تخطت السلاحف انقطاع الدخول وان تخطي الاختراق كان بداية لاتجاه ضخم ومربح يرتفع أو ينخفض؟ ليس جيدا أن يكون على هامش مع السوق تقلع!
إذا تخطى السلاحف سيستيم وان لمدة 20 يوما، واستمر السوق تتجه، فإنها يمكن أن تعود مرة أخرى في النظام الثاني (S2) 55 يوما. هذا الفشل الآمن كان النظام الثاني اندلاع كيف أبقت السلاحف من المفقودين الاتجاهات الكبيرة التي تم تصفيتها.
استراتيجية الدخول باستخدام النظام الثاني هي كما يلي:
شراء اختراق لمدة 55 يوما إذا لم نكن في السوق اختراق قصير لمدة 55 يوما إذا لم نكن في السوق.
استراتيجية الدخول باستخدام النظام الأول هي كما يلي:
شراء كسر لمدة 20 يوما إذا كانت إشارة S1 الماضية خسارة قصيرة لمدة 20 يوما إذا كانت إشارة S1 الماضية خسارة.
وحساب السلاحف وقف الخسارة لجميع الصفقات باستخدام متوسط ​​المدى الحقيقي من الأيام ال 30 الماضية، وهي القيمة التي تسمى N. الأولي وقف الخسارة كان دائما أتر (30) * 2، أو في كلمتين، وحدتين تقلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلاحف تكدس الأرباح مرة أخرى إلى الصفقات الفوز لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الخاصة بهم، والمعروفة باسم الهرمية. يمكن أن الهرم بحد أقصى 4 الصفقات فصل عن بعضها البعض من قبل 1/2 وحدة تقلب.
استراتيجية الخروج.
تعلمت السلاحف للخروج من صفقاتهم باستخدام الهروب في الاتجاه المعاكس، مما سمح لهم لركوب اتجاهات طويلة جدا.
استراتيجية الخروج باستخدام النظام الثاني هي كما يلي:
قم بالخروج من المراكز الطويلة عندما يلمس السعر أدنى مستوياته عند 20 يوما إغلاق السندات عندما يلامس السعر أعلى مستوى له خلال 20 يوما.
وفيما يلي استراتيجية الخروج باستخدام النظام 1:
أغلق المراكز الطويلة إذا / عندما يلامس السعر أدنى مستوى له في 10 أيام إغلاق المراكز القصيرة إذا / عندما يلامس السعر أعلى 10 أيام.
إدارة الأموال.
وكان توزيع المخاطر الأولية لجميع الصفقات 2٪. ومع ذلك، كان هرم العدوانية من المزيد والمزيد من الوحدات هبوطا: إذا لم يتحقق الاتجاه الكبير، ثم تلك الخسائر الصغيرة من الانفصال كاذبة من شأنه أن يأكل بعيدا حتى أسرع في رأس المال السلاحف محدودة.
كيف قام إكهاردت بتعليم السلاحف للتعامل مع الشرائط الخاسرة وحماية رأس المال؟ وخفضت أحجام وحداتها بشكل كبير. عندما تحولت الأسواق، هذا السلوك الوقائي من خفض وحدات زيادة احتمال انتعاش سريع، والعودة إلى كسب المال الكبير مرة أخرى.
كانت القواعد بسيطة. وبالنسبة لكل 10٪ من السحب في حسابهم، خفضت السلاحف مخاطر وحدات التداول بنسبة 20٪. هذا ينطبق بالطبع على أعداد أكبر: سيتم تخفيض خطر وحدة بنسبة 80٪ مع سحب 40٪!
ما للتداول.
ما التجارة هو أمر بالغ الأهمية. قد يكون مجرد المسألة الأكثر أهمية وأنه هو القرار التقديري الوحيد سيكون لديك لجعل. هنا هو الصيد: لا يمكنك التجارة كل شيء، ولكن لا يمكنك التجارة سوق واحد فقط سواء. تحتاج إلى أن تكون في وضع يمكنها من اتباع ما يكفي من الأسواق أنه عندما يتحرك السوق يمكنك ركوب ذلك، والتنويع هو الغداء المجاني الوحيد الذي تحصل عليه. انها تسمح لك لنشر أهدافك المحتملة من الفرص على نطاق واسع عبر العملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم العالمية والحبوب واللحوم والمعادن والطاقات.
لقطات.
منتجات ذات صله.
الاتجاه للتجارة.
المؤشر المصممة للاستفادة من الاتجاهات، التراجع، داخل الكسر شريط والتصحيحات الممكنة.
سوينغ التداول.
المؤشر الأول المصمم لكشف تقلبات خط الأساس في اتجاه الاتجاه وتقلبات العكس المحتملة.
السلحفاة تجارة إي.
تنفيذ الآلي الأصلي ريتشارد دينيس و بيل إكهارت نظام التداول، والمعروفة باسم السلاحف التاجر.
وهناك مستشار خبير الاتجاه انعكاس بسيط يساعدك على التنقل في الأسواق تماما مثل صناديق التحوط القيام به.
هيكين العشي إي.
مستشار خبير بسيط ولكنه قوي يتداول مؤشر هيكين أشي سموثد، مع إعدادات تداول قابلة للتخصيص.
خطوط الاتجاه.
تعبت من التآمر خطوط الاتجاه؟ ويطبق هذا المؤشر نهجا ميكانيكيا لبناء خطوط الاتجاه.
ما كروسوفر إي.
هذا المستشار الخبراء يتداول المتوسطات الانتقال المتوسط ​​مع إعدادات التداول القابلة للتخصيص بشكل كامل وساعات.
بارابوليك إي.
هذا المستشار الخبراء يتداول مؤشر سار مكافئ مع إعدادات التداول قابلة للتخصيص بشكل كامل وساعات.
يعرض هذا المؤشر إشارات شراء أو بيع بسيطة وفقا لتعريف بيل ويليامز للتجارة في المنطقة.
المنطقة إي.
هذا المستشار خبير للتخصيص ومرنة يتداول وفقا لتعريف بيل ويليامز من منطقة التداول.
ماسد التاجر إي.
مستشار خبير للتخصيص أن يتداول باستخدام مؤشر الماكد: فإنه يمكن التجارة بطريقة كلاسيكية أو باستخدام هروب كما إدخالات.
إيشيموكو إي.
مستشار خبير مرن يتداول وفقا لمؤشر إيشيموكو كينكو كيو ويقدم شروط دخول متعددة.
أدكس ترادر ​​إي.
مستشار خبير مرن يتداول وفقا لمؤشر أدكس. ويقدم استراتيجيات دخول مرنة وإدارة الموقف.
سوبر تريند.
تنفيذ مخصص من مؤشر الاتجاه السوبر الشهير، مع الماسح الضوئي، لوحة القيادة والتنبيهات.
سوبر تريند إي.
يقوم مستشار الخبراء بتداول مؤشر الاتجاه الفائق مع إعدادات وساعات تداول قابلة للتخصيص بشكل كامل.
مهمتنا هي خلق أعلى جودة وأدوات التداول فريدة من نوعها لمنصة ميتاتريدر. إذا كنت ترغب لدينا مؤشرات حرة و إي، يرجى النظر في شراء منتج لدعم عملنا.
انضم لقائمتنا البريدية.
تلقي مؤشرات مجانية ومستشارين الخبراء مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك في أقرب وقت كما يتم الافراج عنهم.

استراتيجية اندلاع نمط السلاحف.
بعض التجار يفضلون استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى إدخالات الاتجاه، والبعض الآخر يفضلون استخدام المؤشرات التي تظهر فقط زخم اتجاهي قوي. من هو الحق، والذي يعمل بشكل أفضل؟
السلحفاة التجار.
في أوائل 1980 و [ق]، التاجر الشهير ريتشارد دينيس الرهان شريكه أنه يمكن أن تأخذ المجندين الخام وتحويلها إلى التجار مربحة جدا من خلال تعليمهم نظام التداول بسيطة إلى حد ما. لقطع قصة طويلة قصيرة، كان قادرا بالفعل على توظيف بعض المبتدئين، ومنحهم نظام ورأس المال، ومشاهدتها تحقيق أرباح مذهلة على مدى بضع سنوات. لفترة طويلة، كان هناك الكثير من التكهنات حول بالضبط ما كانت هذه الاستراتيجية التجارية مربحة بشكل رائع. قبل بضع سنوات، وبعض من الأصلي & لدكو؛ السلاحف & رديقو؛ ونشرت قواعد الاستراتيجية التي أعطيت لهم.
نظام السلاحف التجارية.
وكان قلب النظام الذي يحكم الإدخالات التجارية هو تداول مجموعة من الأدوات، ودخلت فترة طويلة عندما جعل السعر أعلى 55 يوما أو قصيرة عند أدنى مستوى لها في 55 يوما: هبوط القناة دونشيان. كان وقف الخسارة ببساطة وظيفة التقلب، وتم حسابها من خلال المدى الحقيقي للمتوسط ​​(أتر). وكان نظام التداول الاتجاه.
ويعتقد عموما أن هذا النوع من نظام الاختراق لا يعمل بشكل جيد بعد الآن، وخاصة في سوق الفوركس حيث الفوركس الهروب غالبا ما تصبح & لدكو؛ وهمية الرافضة & رديقو؛. ومع ذلك فوجئت بأن أجد من بحثي الخاص أن تداول نمط السلاحف يمكن أن يعمل بشكل جيد جدا في سوق الفوركس، مقارنة بأنظمة الدخول الأكثر تعقيدا التي تشمل المؤشرات، والوقت من اليوم الخ.
السلاحف نمط التداول في الفوركس.
كما تداولت السلاحف مجموعة متنوعة من الأسواق، وكنت أعتقد أن جزءا أساسيا من تطبيق أساليبها بنجاح في سوق الفوركس سيكون للتجارة جميع أزواج العملات على قدم المساواة. في الواقع، أظهرت الأبحاث أن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لسوق الفوركس، وأن أزواج العملات بالدولار الأمريكي لديها ميل قوي للاتجاه. قد يتغير هذا في المستقبل إذا فقد الدولار الأمريكي دوره كعملة عالمية أساسية، ولكنه الآن صحيح. بعد الدولار، اليورو هو العملة التالية الأكثر قوة. لذلك فمن الجيد تطبيق استراتيجية التداول هذه فقط على أزواج العملات بالدولار الأمريكي.
استخدمت السلاحف 55 يوما وأحيانا 20 يوم انقطاع. هذه الفترات قصيرة جدا جدا لسوق الفوركس الحديثة. منذ عام 2008، كانت فترة 70 يوما المقابلة لمدة 3 أشهر مؤشر الاتجاه الكبير، وأنها عملت أيضا جيدا قبل ذلك الحين في الجزء السابق من عصر الفوركس الحديثة.
يمكن إضافة لمسة نهائية واحدة لتحسين الأداء. ويمكن حساب أسعار دخول كل زوج من العملات في نهاية كل يوم، وتحدد أوامر الدخول وفقا لذلك. كما يتم حساب وقف الخسارة كدالة لمتوسط ​​المدى الحقيقي. ولكن إذا كان السعر أقل أو ينخفض ​​عن سعر وقف الخسارة قبل بدء سعر الدخول، فلا ينبغي اتخاذ أي تداول. هذه الآلية تمنع تداول الصفقات حيث من المرجح أن السعر سوف تجد نفسها استنفدت في وقت قريب جدا بعد حدوث الاختراق.
قواعد الاستراتيجية.
أدخل طويلا عندما يكسر السعر أعلى سعر لل 70 يوما الماضية أو قصير عندما يكسر أدنى 70 يوما الماضية، بشرط ألا يتم اختراق سعر وقف الخسارة قبل الدخول.
ويمكن أن يستند وقف الخسارة إلى وحدات 0.5 أو 1 أو 2 من المدى الحقيقي المتوسط ​​البالغ 20 يوما.
وينبغي استخدام حجم تجاري متسق في النقد، وينبغي أن يكون من الناحية المثالية أن تبقى صغيرة، في ما لا يزيد عن 0.25٪ من رأس المال في 2 مرات أتر.
تداول فقط أزواج دولار أمريكي وعملات السلع الأساسية المقترنة بالدولار الأمريكي. ويمكن استخدام مرشح التحليل الأساسي لتحسين اختيار التجارة.
ويمكن استخدام مجموعة من الطرق لتحديد مخارج التجارة.
نتائج الاختبار الخلفي.
وأجري اختبار خلفي للفترة التي تبدأ في نيسان / أبريل 2001 وتنتهي في حزيران / يونيه 2018، وهي فترة طويلة إلى حد ما. يظهر متوسط ​​التوقع لكل صفقة لكل زوج من العملات ومجموعه في الجدول أدناه، باستخدام أحجام وقف الخسارة بوحدات 0.5 و 1 و 2 من المدى الحقيقي المتوسط ​​لمدة 20 يوما، وأهداف الربح المختلفة استنادا إلى نسبة المكافأة إلى المخاطر. ولا يتم إدراج الفروق والعمولات والانزلاق والتمويل بين عشية وضحاها في النتائج.
ومن الواضح أن هذه استراتيجية قوية ومربحة مع مرور الوقت، وخاصة على نسب المكافأة الأعلى إلى المخاطر. كان هناك بالطبع ما يقرب من ضعف عدد الصفقات التي أدت إلى 1 و 2 أتر من كان هناك ل 0.5 أتر، ولكن من المثير للاهتمام، لاحظ كيف كان هناك اختلاف بسيط في متوسط ​​التوقعات المتوقعة لكل التجارة بين مستويات وقف الخسارة. قد يكون الحل الجيد هو استخدام أتر أعلى حيث لا يتم تشغيل الصفقات أتر أقل.
كلمة أخيرة من الإنذار: مثل جميع الاستراتيجيات الميكانيكية، كانت هناك فترات من التعادل الشديد، مع ما يقرب من 3000 الصفقات لاستراتيجيات 1 و 2 أتر على مدى 14 سنة، ونصف هذا العدد لاستراتيجية أتر 0.5.
ولإعطاء مثال على ذلك، فإن التخفيضات القصوى من الذروة إلى الحوض الصغير مع المخارج بمكافأة لخطر وحدتين هي كما يلي:
0.5 أتر: 34 وحدة.
2 أتر: 130 وحدة.
هذا شيء يأخذ في الاعتبار عند التخطيط لاستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك، إذا كنت تعتمد هذا النوع من طريقة التداول الاتجاه.
عودة اختبار منحنيات الأسهم.
كل ذلك في مكافأة إلى الربح المستهدف نسبة المخاطر من 2 وحدة.
0.5 أتر وقف الخسارة:
1 أتر وقف الخسارة:
2 أتر وقف الخسارة:
آدم الليمون.
آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي.
التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.
مجانا دورات التداول الفوركس.
هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.
الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.
تبقى محدثة!
متاح أيضا على.
تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.
تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تجارة السلاحف: سوق الأسطورة.
في عام 1983، تجار السلع الأسطوري ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت عقد تجربة السلاحف لإثبات أن أي شخص يمكن أن تدرس للتجارة. باستخدام المال الخاص والمبتدئين التداول، وكيف أجرة التجربة أجرة؟
تجربة السلاحف.
وبحلول أوائل الثمانينات، كان دينيس معترفا به على نطاق واسع في عالم التجارة باعتباره نجاحا ساحقا. وقد حول حصة أولية تقل عن 000 5 دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار. كان هو وشريكه، إكهاردت، مناقشات متكررة حول نجاحهما. ويعتقد دينيس أن أي شخص يمكن أن يدرس لتداول أسواق العقود الآجلة، في حين أن إكهاردت واجه أن دينيس كان لديه هدية خاصة سمحت له بالاستفادة من التداول.
وقد قام دينيس بتجربة هذه التجربة لتسوية هذه المناقشة أخيرا. دينيس سوف تجد مجموعة من الناس لتعليم قواعده ل، ومن ثم يكون لهم التجارة مع المال الحقيقي. دينيس يعتقد بقوة في أفكاره أنه سوف يعطي التجار في الواقع المال الخاص للتجارة. وسوف يستمر التدريب لمدة أسبوعين ويمكن تكراره مرارا وتكرارا. ووصف طلابه "السلاحف" بعد استدعاء مزارع السلاحف التى زارها فى سنغافورة وقرر انه يمكن ان ينمو التجار بسرعة وكفاءة مثل السلاحف المزروعة.
العثور على السلاحف.
ولتسوية الرهان، وضع دينيس إعلانا في صحيفة وول ستريت جورنال، وطبق الآلاف على التداول على أقدام أساتذة معترف بهم على نطاق واسع في عالم تجارة السلع. فقط 14 التجار سوف تجعل من خلال أول "السلاحف" البرنامج. لا أحد يعرف المعايير الدقيقة التي استخدمها دينيس، ولكن العملية شملت سلسلة من الأسئلة الحقيقية أو الكاذبة؛ وعدد قليل منها يمكنك أن تجد أدناه:
يتم إجراء المال الكبير في التداول عندما يمكن للمرء أن الحصول على طويلة عند أدنى مستوياته بعد اتجاه هبوطي كبير. ليس من المفيد مشاهدة كل اقتباس في الأسواق تداول واحد. آراء الآخرين من السوق جيدة لمتابعة. إذا كان واحد لديه 10،000 $ للخطر، واحد يجب أن خطر 500 $ على كل التجارة. عند البدء ينبغي للمرء أن يعرف على وجه التحديد مكان التصفية في حالة حدوث خسارة.
للسجل، وفقا لطريقة السلاحف، 1 و 3 خاطئة. 2 و 4 و 5 صحيحة. (لمزيد من التداول على السلاحف، انظر أنظمة التداول: تشغيل مع القطيع أو يكون وولف وحيدة؟)
وقد تم تدريس السلاحف على وجه التحديد كيفية تنفيذ استراتيجية الاتجاه الاتجاه. والفكرة هي أن "الاتجاه هو صديقك"، لذلك يجب عليك شراء العقود الآجلة الخروج إلى الاتجاه الصاعد من نطاقات التداول وبيع الهبوط القصير الهبوط. في الممارسة العملية، وهذا يعني، على سبيل المثال، شراء أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع كإشارة دخول. ويبين الشكل 1 استراتيجية تداول السلاحف نموذجية. (لمزيد من المعلومات، راجع تعريف التداول النشط.)
وقد بدأت هذه التجارة على أعلى مستوى جديد منذ 40 يوما. وكانت إشارة الخروج قريبة من أدنى 20 يوما. كانت المعلمات الدقيقة المستخدمة من قبل دينيس سرية لعدة سنوات، والآن محمية من قبل مختلف حقوق التأليف والنشر. في "ذي تورتلت تيرتليترادر: ذي ليجيند، ذي ليسونس، ذي ريسولتس" (2007)، المؤلف مايكل كوفيل يقدم بعض الأفكار حول القواعد المحددة:
النظر في الأسعار بدلا من الاعتماد على المعلومات من التلفزيون أو الصحفيين المعلقين لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بك. لديك بعض المرونة في تحديد المعلمات لإشارات الشراء والبيع. اختبار معلمات مختلفة للأسواق المختلفة لمعرفة ما يعمل بشكل أفضل من وجهة نظرك الشخصية. خطة الخروج الخاص بك كما كنت تخطط للدخول. تعرف متى سوف تأخذ الأرباح، وعندما كنت سوف خفض الخسائر. (لمعرفة المزيد، اقرأ أهمية خطة الربح / الخسارة.) استخدم متوسط ​​النطاق الحقيقي لحساب التقلب واستخدام هذا لتغيير حجم الموقف الخاص بك. اتخاذ مواقف أكبر في الأسواق أقل تقلبا وتقلل من تعرضك للأسواق الأكثر تقلبا. (لمزيد من المعلومات، انظر قياس التقلب مع متوسط ​​المدى الحقيقي.) لا تخاطر أبدا أكثر من 2٪ من حسابك على صفقة واحدة. إذا كنت تريد أن تجعل عوائد كبيرة، تحتاج إلى الحصول على راحة مع سحب كبيرة.
هل عملت؟
وفقا لسلاحفاة رسل ساندز السابقة، كمجموعة، وفئتين من السلاحف دينيس تدريب شخصيا حصل على أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط. وقد أثبت دينيس ما لا شك فيه أن المبتدئين يمكن أن تتعلم التجارة بنجاح. يقول ساندز أن النظام لا يزال يعمل بشكل جيد وقال أنه إذا كنت بدأت مع 10،000 $ في بداية عام 2007 واتبعت قواعد السلاحف الأصلية، وكنت قد أنهى العام مع 25،000 $.
حتى دون مساعدة دينيس، يمكن للأفراد تطبيق القواعد الأساسية لتجارة السلاحف لتداولهم الخاص. الفكرة العامة هي شراء الهروب وإغلاق الصفقة عندما تبدأ الأسعار في تدعيم أو عكس. يجب أن تتم الصفقات قصيرة وفقا لنفس المبادئ في ظل هذا النظام لأن السوق يختبر كلا من الاتجاهات الصاعدة والاتجاه الهبوطي. وفي حين يمكن استخدام أي إطار زمني لإشارة الدخول، ينبغي أن تكون إشارة الخروج أقصر بكثير من أجل تعظيم الصفقات المربحة. (لمزيد من المعلومات، انظر تشريح التداول الهروب.)
على الرغم من نجاحات كبيرة، ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لتجارة السلاحف على الأقل كبيرة مثل الاتجاه الصعودي. وينبغي توقع عمليات السحب مع أي نظام تجاري، ولكنها تميل إلى أن تكون عميقة بشكل خاص مع استراتيجيات المتابعة الاتجاه. ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن معظم الانفجارات تميل إلى أن تكون تحركات كاذبة، مما أدى إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في نهاية المطاف، ويقول الممارسون أن نتوقع أن تكون صحيحة 40-50٪ من الوقت، وتكون على استعداد لعمليات السحب الكبيرة.
الخط السفلي.
قصة كيف أن مجموعة من التجار غير المستفادة للتداول لتحقيق أرباح كبيرة هي واحدة من أساطير سوق الأسهم العظيمة. كما انها درسا كبيرا في كيفية الالتصاق لمجموعة محددة من المعايير ثبت يمكن أن تساعد التجار تحقيق عوائد أكبر. في هذه الحالة، فإن النتائج قريبة من التقليب عملة، لذلك الأمر متروك لك أن تقرر إذا كانت هذه الاستراتيجية بالنسبة لك.

استراتيجية تداول السلاحف الحرة
الكتاب الأكثر مبيعا تورتلترادر ​​هو القصة الحقيقية من 23 التجار المبتدئين تصبح مليونيرات الحرفية بين عشية وضحاها. هذه القصة هو دليل مطلق يمكن لأي شخص أن يتعلم للاستثمار وكسب المال الكبير. تعتقد أنك يجب أن تكون ولدت مع المهارة للتفوق؟ أنت بالفعل هزمت. ولكن إذا كان لديك عقل مفتوح، ونحن على استعداد للعمل الجاد، يمكنك أن تكون ترتليترادر ​​المقبل.
رعاية ينبض الطبيعة.
واحدة من المقابلات بودكاست المفضلة على مدى السنوات ال 6 الماضية مع علم النفس السويدي أندرس إريكسون (437). ويذهب إلى قلب ليس فقط ما يعني أن يكون الإنسان، ولكن ما يعني أن يكون الإنسان الذي يحقق:
"لماذا بعض الناس جيد جدا بشكل مثير للدهشة في ما يفعلونه، في أي مكان نظرتم، من الرياضة التنافسية والأداء الموسيقي إلى العلوم والطب، والأعمال التجارية، وهناك دائما يبدو أن هناك بعض أنواع استثنائية الذين انبهار لنا ما يمكن القيام به وكيف ونحن نفعل ذلك، وعندما نواجه مثل هذا الشخص استثنائية، ونحن نميل بطبيعة الحال إلى استنتاج أن هذا الشخص ولد مع شيء قليلا اضافية ". انه موهوب جدا،" نقول، أو "، لديها هدية حقيقية "لكنهم لم يسبق لهم أن درسوا منذ أكثر من ثلاثين عاما هؤلاء الأشخاص الذين يبرزون كخبراء في مجالاتهم - الرياضيين، والموسيقيين، ولاعبين الشطرنج، والأطباء، ومندوبي المبيعات، والمعلمين، وغيرهم، والمكسرات والمسامير من ما يفعلونه وكيف يفعلون ذلك. لقد لاحظت، ومقابلات، واختبارها. وقد استكشفت علم النفس، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم العصبية من هؤلاء الناس غير عادية. وبمرور الوقت لقد فهمت أن ، نعم، هؤلاء الناس لديهم هدية غير عادية، والتي تقع في قلب قدراتها. ولكنها ليست الهدية التي يفترضها الناس عادة، بل إنها أقوى مما نتصوره. الأهم من ذلك، هو هدية أن كل واحد منا ولد مع ويمكن، مع النهج الصحيح، والاستفادة من ".
هذا هو السر الوحيد.
ومع ذلك، فإن معظم الناس يختلفون مع اريكسون. وهم لا يتفقون مع الممارسة المتعمدة. وهم يعتقدون أنه في الحمض النووي الذي ولدنا معه. ويذكرون معجزات الأطفال أو يذكرون جون لينون وبول مكارتني. بعد ذلك يتحدثون عن النجوم الرياضية.
انهم خاطئة ميتة. مجرد أعذار.
النجاح ليس فطري. أنت لا تولد مع المواهب.
بودكاست التميز.
6 ملايين + يستمع عبر 600+ الحلقات: الاستثمارات والاقتصاد وصنع القرار والسلوك وريادة الأعمال. الضيوف: الفائزون بجائزة نوبل روبرت أومان، أنجس ديتون، دانيال كانيمان، هاري ماركويتز وفيرنون سميث. و جيمس ألتوشر و جان فيليب بوشود و مارك فابر و تيم فيريس و جيسون فريد و جيرد جيجيرينزر و لاري هايت و سالي هوجشيد و ريان هوليداي و جاك هورنر و إيوان كيرك و ستيفن كوتلر و مايكل موبوسين و باري ريثولتز و جيم روجرز و جاك شواغر، إد سيكوتا، فيليب تيتلوك وولتر وليامز.
الحشد الجنون على الفيلم.
عرض فيلم مايكل كوفيل لأول مرة على قناة الوثائقي ® لإشادة واسعة. وحصل الفائزون بجائزة نوبل والتجار الأسطوريون على سجل قياسي على التجارة الاتجاهية والتمويل السلوكي.
&نسخ؛ 2004-18 تورتلترادر ​​& ريج؛ و تريند بعد والتجارة. كل الحقوق محفوظة. | خريطة الموقع | RSS.
معلومات عن الاتجاه التالي والتجارة؛ شبكة المواقع قد لا يتم نسخها أو إعادة طباعتها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة ومنح عادة). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. الاتجاه التالي والتجارة؛ الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. الاتجاه التالي والتجارة؛ والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا تطلب أو تنفذ الصفقات أو تقديم المشورة الاستثمارية، وغير مسجلة كوسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية.
الاتجاه التالي والتجارة ؛، تورتلترادر ​​& ريج ؛، تورتلترادر ​​& ريج؛ هي علامات تجارية / علامات الخدمة من تريند التالية. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالية والتجارة؛.
الاتجاه الوحيد بعد والتجارة؛ فيلم وثائقي: مشاهدة.
© 2004-17 تريند فولوينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.
تريند فولوينغ ™، TurtleTrader®، TurtleTrader® هي علامات تجارية / علامات خدمة تريند فولوينغ. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالي.
تحقق من بلدي 2017 ملحمة الإصدار: الاتجاه التالي: كيفية جعل ثروة في الثور، الدب والأسود بجعة الأسواق. منقحة وممددة مع ضعف المحتوى. الطبعة الخامسة من 24 أبريل 2017.

دليل شامل لاستراتيجية تجارة السلاحف.
تجارة السلاحف هو الاسم الذي يعطى لأسرة من استراتيجيات الاتجاه. انها تقوم على قواعد ميكانيكية بسيطة لدخول الصفقات عندما تخرج الأسعار من القنوات على المدى القصير. والهدف هو ركوب الاتجاهات على المدى الطويل من البداية.
ولدت تجارة السلاحف من تجربة في 1980s من قبل اثنين من تجار المستقبل الآجلة الذين كانوا يناقشون ما إذا كان التجار جيدة ولدت مع المواهب الفطرية، أو ما إذا كان يمكن تدريب أي شخص على التجارة بنجاح. وضعت السلاحف بسيطة، ونظام الفوز الميكانيكية التداول التي يمكن استخدامها من قبل أي تاجر منضبطة، بغض النظر عن الخبرة السابقة.
وقد عزي اسم "تجارة السلاحف" إلى عدة أصول محتملة. بالنسبة لي، فإنه يجسد النتائج "بطيئة ولكن بالتأكيد" من هذا النظام. على النقيض من أنظمة الصندوق الأسود المعقدة، قواعد تداول السلاحف بسيطة وسهلة بما فيه الكفاية بالنسبة لك لبناء النظام الخاص بك - أنا أوصي به.
وكانت أولى أشكال تجارة السلاحف اليدوية. كما أنها تتطلب حسابات شاقة للمتوسطات المتحركة وحدود المخاطر. ومع ذلك، يمكن للتجار الميكانيكيين اليوم استخدام الخوارزميات بناء على معلمات السلاحف لتوجيههم إلى التداول الناجح. كما هو الحال دائما، مفتاح النجاح التجاري يكمن في الانضباط ثابت.
ما هي الأسواق الأفضل لتداول السلاحف؟
قرارك الأول هو أي الأسواق للتجارة. ويستند التداول السلحفاة على اكتشاف والقفز على متنها في بداية الاتجاهات طويلة الأجل في الأسواق ذات السيولة العالية، وعادة ما العقود الآجلة. وبما أن التغيرات في الاتجاه الطويل الأجل نادرة، ستحتاج إلى اختيار الأسواق السائلة حيث يمكنك العثور على فرص تجارية كافية.
المفضلة على سم: للزراعة الزراعية، وأنا أحب الذرة، فول الصويا، والقمح الناعم الأحمر القمح. أفضل مؤشرات الأسهم هي E-ميني S & P 500، E-ميني NASDAQ100، و E-ميني داو. في مجموعة الطاقة، وأنا أحب E - مصغرة الخام (كل)، E-ميني ناتغاس وزيت التدفئة.
و، في الفوركس، انها أود / أوسد، كاد / أوسد، ور / أوسد، غب / أوسد، و جبي / أوسد. من مجموعة سعر الفائدة من المشتقات، وأنا أحب اليورو دولار، T - سندات، وخزانة مذكرة 5 سنوات. وأخيرا، في المعادن أفضل المرشحين دائما الذهب والفضة والنحاس.
وبما أن تجارة السلاحف هي تعهد طويل الأمد مع عدد محدود من إشارات الدخول الناجحة، يجب عليك اختيار مجموعة واسعة نسبيا من العقود الآجلة. تلك المذكورة أعلاه هي المفضلة، على الرغم من أن الآخرين سوف تعمل كذلك إذا كانت عالية السيولة. على سبيل المثال، في الماضي كنت قد تداولت العقود الآجلة يورو-ستوكس 50 مع نتائج ممتازة.
أيضا، أنا فقط التجارة في العقود الأقرب الشهر، إلا إذا كانت في غضون أسابيع قليلة من انتهاء الصلاحية. قبل كل شيء، من الأهمية بمكان أن تكون متسقة. أنا دائما مشاهدة نفس العقود الآجلة.
حجم الموضع.
مع تجارة السلاحف، عليك ضرب عدة مرات لكل تشغيل المنزل الذي ضرب. وهذا يعني أنك ستتلقى العديد من الإشارات لإدخال الصفقات التي سيتم إيقافك منها بسرعة. ومع ذلك، في تلك المناسبات القليلة عندما كنت على حق، عليك أن تدخل التجارة الفائزة في اللحظة المناسبة على وجه التحديد - بداية التغيير على المدى الطويل في الاتجاه.
لذلك، لإدارة المخاطر البقاء على قيد الحياة يعتمد على اختيار حجم الموقف الصحيح. سوف تحتاج إلى برمجة نظام التداول الميكانيكي الخاص بك للتأكد من أنك لا تنفد من المال على التوقف قبل أن تصل إلى المنزل.
ثابت النسبة المئوية للمخاطر على أساس التقلب.
المفتاح في تجارة السلاحف هو استخدام موقف المخاطر القائمة على التقلبات التي لا تزال ثابتة. برنامج خوارزمية حجم الموقف الخاص بك بحيث أنه سيتم تسهيل التقلب الدولار عن طريق ضبط حجم موقفكم وفقا لقيمة الدولار من كل نوع من نوع من العقد.
هذا يعمل بشكل جيد للغاية. يدخل تاجر السلحفاة المواقف التي تتكون إما من عقود أقل وأكثر تكلفة، أو عقود أخرى أقل تكلفة، بغض النظر عن التقلبات الكامنة في سوق معينة.
على سبيل المثال، عندما تداول السلاحف عقد صغير يتطلب، على سبيل المثال، 3000 $ في الهامش، وأنا شراء / بيع واحد فقط من هذا العقد، بينما عندما أدخل موقف مع العقود الآجلة التي تتطلب 1500 $ في الهامش، أنا شراء / بيع 2 عقود.
هذا الأسلوب يضمن أن الصفقات في الأسواق المختلفة لديها فرص مماثلة لفقدان الدولار أو كسب معين. حتى عندما يكون التقلب في سوق معين أقل، من خلال نجاح تجارة السلاحف في هذا السوق سوف لا تزال الفوز الكبير لأنك عقد المزيد من العقود من هذا المستقبل أقل تقلبا.
كيفية حساب والاستفادة من التقلبات - مفهوم "N"
استخدمت السلاحف المبكرة حرف N لتعيين تقلبات السوق الكامنة. يتم حساب N على أنه المدى الأسي المتحرك لمدة 20 يوما (تر).
وصفت ببساطة، N هو متوسط ​​حركة السعر في يوم واحد في سوق معينة، بما في ذلك فتح الثغرات. N في نفس وحدات العقد الآجل.
يجب عليك برمجة نظام التداول السلحفاة لحساب النطاق الحقيقي مثل هذا:
ترو رانج = أكبر من: ارتفاع اليوم ناقص اليوم، أو ارتفاع اليوم ناقص إغلاق اليوم السابق، أو إغلاق اليوم السابق ناقص منخفضة اليوم. في الاختزال:
تر = (الحد الأقصى) ث - تل؛ أو ث - بك؛ أو بك - تل.
يتم حساب اليومية N على النحو التالي: [(19 x بن) + تر] / 20 (حيث بن هو N في اليوم السابق و تر هو المدى الحقيقي اليوم الحالي).
وبما أن الصيغة تحتاج إلى قيمة اليوم السابق ل N، فستبدأ بالحساب الأول الذي يكون مجرد متوسط ​​بسيط لمدة 20 يوما.
الحد من المخاطر عن طريق تعديل التقلب.
لتحديد حجم الموقف، برنامج نظام التداول السلحفاة لحساب تقلب الدولار من السوق الكامنة من حيث قيمة N لها. من السهل:
تقلب الدولار = [دولار لكل نقطة من قيمة العقد] x N.
في الأوقات التي أشعر فيها ب "عفوية" من المخاطر، أضع 1 نسا يساوي 1٪ من حقوق الملكية الخاصة بي. وفي الأوقات التي أشعر فيها بالمزيد من المخاطرة بالمخاطر أكثر من المعتاد، أو عندما يتم سحب حسابي أكثر من المعتاد، أقوم بتعيين 1 N تساوي 0.5٪ من حقوق الملكية الخاصة بي.
يتم احتساب وحدات حجم املراكز يف سوق معني كما يلي:
1 وحدة = 1٪ من حقوق الملكية / تقلب الدولار في السوق.
وهو نفس:
1 وحدة = 1٪ من حقوق الملكية / ([دولار لكل نقطة من قيمة العقد] x N)
وفيما يلي مثال لزيت التدفئة (هو):
بالنسبة للدولار الأمريكي، فإن دولار لكل نقطة هو 42،000 دولار لأن حجم العقد هو 42،000 غالون ويقتبس العقد بالدولار.
على افتراض حجم حساب التداول السلحفاة من 1 مليون $، وحجم وحدة ليوم التداول التالي (يوم 23 في السلسلة أعلاه) كما تم حسابها باستخدام قيمة N = .0141 يوم 22 هو:
حجم الوحدة = [.001 x 1 مليون دولار] / [.0141 × 42،000] = 16.80.
ولأن العقود الجزئية لا يمكن تداولها، في هذا المثال، يتم تقريب حجم الصفقة إلى 16 عقدا. يمكنك برمجة الخوارزميات الخاصة بك لإجراء N - حجم وحسابات وحدة أسبوعيا أو حتى يوميا.
يساعد تحديد حجم الموضع على بناء المواقف مع مخاطر التقلبات المستمرة في جميع الأسواق التي تتاجر بها. من المهم أن تجارة السلاحف باستخدام أكبر حساب ممكن، حتى عندما كنت تتداول فقط مينيس.
يجب عليك التأكد من أن الكسور من حجم الموقف تسمح لك لتداول عقد واحد على الأقل في كل سوق. سوف تقع الحسابات الصغيرة فريسة لتحبب.
جمال تجارة السلاحف هو أن N يعمل على إدارة حجم الموقف الخاص بك فضلا عن مخاطر الموقف ومجموع مخاطر المحفظة.
قواعد إدارة المخاطر في تجارة السلاحف تملي أن عليك برمجة نظام التداول الميكانيكي الخاص بك للحد من التعرض في أي سوق واحد إلى 4 وحدات، والتعرض الخاص بك في الأسواق المترابطة إلى ما مجموعه 8 وحدات، ومجموع الخاص بك "التعرض الاتجاه" (أي طويلة أو قصيرة) في جميع الأسواق إلى ما مجموعه 12 وحدة كحد أقصى في كل اتجاه.
توقيت الدخول عندما سلحفاة التداول.
الحسابات N أعلاه تعطيك حجم الموقف المناسب. و، نظام تداول السلاحف الميكانيكية سوف تولد إشارات واضحة، لذلك إدخالات الآلي سهلة.
ستدخل الأسواق التي اخترتها عندما تنفجر الأسعار من قنوات دونشيان. يتم الإشارة إلى الانفجارات عندما يتحرك السعر إلى ما بعد الارتفاع أو الانخفاض خلال فترة ال 20 يوما السابقة.
وعلى الرغم من توافر التداول الإلكتروني الإلكتروني على مدار الساعة، فإنني أدخل فقط خلال جلسة التداول خلال النهار. إذا كان هناك فجوة السعر على فتح، أدخل التجارة إذا كان السعر يتحرك في اتجاهي الهدف على فتح.
أنا أدخل التجارة عندما يتحرك السعر علامة واحدة الماضي عالية أو منخفضة من 20 يوما السابقة.
ومع ذلك، وهنا تحذير مهم: إذا كان الاختراق الماضي، سواء طويلة أو قصيرة، من شأنه أن يؤدي إلى تجارة الفوز، وأنا لا تدخل التجارة الحالية.
لا يهم ما إذا كان هذا الاختراق الأخير لم يتم تداوله لأنه تم تخطيه لأي سبب من الأسباب، أو ما إذا كان هذا الاختراق الأخير تم تداوله بالفعل وكان خاسرا.
و إذا تداولت، أعتبر اختراق خاسر إذا كان السعر بعد الاختراق في وقت لاحق يتحرك 2N مقابل لي قبل الخروج المربح في 10 أيام على الأقل، كما هو موضح أدناه.
لتكرار: أدخل فقط الصفقات بعد اختراق السابق. كمرجع لتجنب فقدان على تحركات السوق الرئيسية، ويمكنني أن التجارة في نهاية فترة 55 يوما "اختراق المأمونة".
من خلال الانضمام إلى هذا التحذير، سوف تزيد كثيرا من فرصتك في السوق في بداية التحرك على المدى الطويل. وذلك لأن الاتجاه السابق من هذه الخطوة ثبت كاذبة من قبل (افتراضيا) خسر التجارة.
بعض تجار السلاحف يستخدمون طريقة بديلة تنطوي على أخذ جميع الصفقات الاختراقية حتى لو خسرت تجارة الاختراق السابقة أو كانت ستخسر. ولكن، بالنسبة للسلحفاة التداول الحسابات الشخصية لقد وجدت أن السحب بلدي أقل عند الالتزام بقاعدة التداول فقط إذا كانت التجارة اندلاع السابقة كان أو كان من شأنه أن يكون الخاسر.
حجم الطلب.
عندما أتلقى إشارة دخول من الاختراق، نظام التداول الآلي بلدي يدخل تلقائيا مع حجم النظام من 1 وحدة. الاستثناء الوحيد هو عندما، كما ذكر أعلاه، أنا في فترة تراجع أعمق من المعتاد. في هذه الحالة، أدخل ½ حجم الوحدة.
بعد ذلك، إذا استمر السعر في الاتجاه المأمول، يضيف نظام بلدي تلقائيا إلى موقف في الزيادات من 1 وحدة في كل حركة السعر ½ N إضافية في حين يستمر السعر في الاتجاه المطلوب.
نظام التداول الميكانيكي يبقي إضافة إلى بلدي عقد حتى يتم التوصل إلى حد الموقف، ويقول في 4N كما نوقش في وقت سابق. أنا أفضل أوامر الحد، على الرغم من أنك يمكن أيضا برمجة النظام لصالح أوامر السوق إذا كنت ترغب في ذلك.
وإليك مثال على دخول الذهب (غ) الآجلة:
ن = 12.50، والاختراق الطويل هو 1310 $.
اشتريت الوحدة الأولى في 1310. اشتريت الوحدة الثانية بسعر 1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] مقربة إلى 1316.30.
ثم، إذا استمر تحرك السعر، أشتري الوحدة الثالثة عند [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] مقربة إلى 1322.60.
وأخيرا، إذا استمر الذهب في التقدم اشتريت الوحدة الرابعة الأخيرة عند [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] مقربة إلى 1328.90.
في هذا المثال يستمر تقدم السعر في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة التي لم يتم تغيير قيمة N. في أي حال، فإنه من السهل أن برمجة نظام التداول الآلي الخاص بك لتتبع كل شيء على ذبابة، بما في ذلك التغييرات في N، وأحجام الموقف، ونقاط الدخول.
توقف السلحفاة التداول.
تجارة السلاحف ينطوي على أخذ العديد من الخسائر الصغيرة في انتظار الانتظار للتغيرات في بعض الأحيان على المدى الطويل في الاتجاه التي هي الفائزين كبيرة. إن الحفاظ على الإنصاف أمر بالغ الأهمية.
نظام بلدي سلحفاة التداول التلقائي يساعد ثقتي والانضباط عن طريق إزالة العنصر العاطفي للتجارة، لذلك أنا دخلت تلقائيا في الفائزين.
تستند نقاط التوقف إلى قيم N، ولا تمثل أي تجارة واحدة أكثر من 2٪ من المخاطر على حسابي. يتم تعيين توقف عند 2N منذ كل N من حركة السعر يساوي 1٪ من حقوق الملكية حسابي.
لذلك، بالنسبة للمراكز الطويلة أضع وقف الخسارة عند 2N تحت نقطة الدخول الفعلية (سعر ملء الطلب)، وبالنسبة للمراكز القصيرة، تكون النقطة عند 2N فوق نقطة الدخول.
لتحقيق التوازن بين المخاطر عند إضافة وحدات إضافية إلى الموقف الذي كان يتحرك في الاتجاه المطلوب، وأنا رفع توقف الإدخالات السابقة من قبل ½ N.
وهذا يعني عادة أنني سوف يضع كل ما عندي من موقف لإجمالي موقف في 2 N من الوحدة التي أضفتها مؤخرا. ومع ذلك، في حالة وجود فجوات على فتح، أو الأسواق سريعة الحركة، فإن توقف سيكون مختلفا.
مزايا استخدام توقف N - واضحة - ويستند توقف على تقلب السوق، الذي يوازن بين المخاطر في جميع نقاط الدخول بلدي.
الخروج من التجارة.
منذ تجارة السلاحف يعني أنني يجب أن تعاني العديد من "ضربات الهروب" الصغيرة للاستمتاع عدد قليل نسبيا "يدير المنزل،" أنا حريص على عدم الخروج من الصفقات الفوز في وقت مبكر جدا.
ويبرمج نظام التداول الآلي الخاص بي للخروج عند أدنى مستوى له في 10 أيام على إدخالاتي الطويلة، وعلى أعلى مستوى في 10 أيام للمراكز القصيرة. إذا تم اختراق عتبة 10 أيام، يخرج نظامي من الموضع بأكمله.
نظام التداول الميكانيكي يساعد على التغلب على الجشع والنزعة العاطفية لإغلاق تجارة مربحة في وقت مبكر جدا. أنا الخروج باستخدام أوامر وقف القياسية، وأنا لا تلعب أي "الانتظار ونرى" الألعاب .... اسمحوا لي نظام التداول الميكانيكية جعل تلك القرارات بالنسبة لي.
يمكن أن يكون غوت-ورينشينغ لمشاهدة حسابي تسمين بشكل كبير خلال خطوة كبيرة في السوق مع تجارة الفوز، ثم يعيد "المكاسب الورقية" كبيرة قبل أن أوقف. ومع ذلك، بلدي الحيوانات الأليفة نظام التداول الميكانيكي يعمل بشكل جيد للغاية.
خوارزميات التداول السلاحف توفر وسيلة سريعة لبناء بنفسك تفعل ذلك بنفسك نظام التداول الميكانيكية التي هي بسيطة وسهلة الفهم وفعالة.
إذا كان لديك الانضباط للحفاظ على يديك قبالة والسماح نظام التداول الميكانيكية القيام بعملها، قد يكون السلاحف التداول افضل خيار لكم.
بعد كل شيء، والسلاحف بطيئة، لكنها عادة ما يفوز في السباق & # 8230؛
& # 8212؛ بواسطة إدي زهرة.
ونشر الدليل الشامل لاستراتيجية تجارة السلاحف أصلا في أونيستبريموفيد.
حول نظام المؤلف ترادر ​​سوتشيس كونتريبوتور.
المؤلفون المساهمون هم مشاركون نشطون في األسواق المالية ويتنقلون بشكل كامل في التحليل الفني أو الكمي. انهم يرغبون في تبادل قصصهم، ورؤى واكتشاف نجاح نظام التاجر ونأمل أن تجعلك تاجر نظام أفضل. الاتصال بنا إذا كنت ترغب في أن يكون المؤلف المساهمة وتبادل رسالتك مع العالم.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
في: التداول بلوكس يمكن استخدامها ل باكتست وتنفيذ قواعد السلاحف.
هنا هو بدف من القواعد:
مقال جيد جيف.
ط التجارة بدوام كامل في المستقبل مع السلحفاة لسنوات عديدة مع جيد.
يبدو أن بدء نظام تجارة السلاحف حدث في وقت جيد بشكل خاص للاتجاه التالي في السلع، من ما أفهم، ويكيبيديا يقول أن أداء النظام انخفض بشكل ملحوظ بعد عام 1986 وكان مسطح من 96- 09. أوتش.
آخر سمعت، تم الحصول على أتباع الاتجاه كتا الحصول على المنظفات في السنوات الأخيرة، وهو أمر عار، لأنه & # 8217؛ د يكون متعة للعمل لشركة بنيت حول بعض قواعد التداول البسيطة التي يمكن أن تضع على اثنين من المواقف و مجرد ركوب الأمواج، بدلا من الاضطرار للعب الكرة الدبابيس على نطاق واسع.
صحيح. جزء من عوائد كبيرة يرجع ذلك إلى فترة الثور العظيم التي شهدتها السلاحف. الاتجاه اليوم نظم التالية مثل محفظة اللبلاب قد فعلت بشكل جيد. كما أن أنظمة الاتجاه الأخرى القائمة على الزخم قد حققت بشكل جيد. الكثير من الناس يقولون تجارة الاتجاه ميت، ولكن أنا & # 8217؛ م غير متأكد.
أعتقد، كما أنا & # 8217؛ قلت من قبل، أنه & # 8217؛ ق مسألة الحصول على وضع السوق بشكل صحيح. ركوب الاتجاه في سوق تتجه وتبدو وكأنها سلحفاة.
في الواقع، أنا فعلا العمل على شيء للحصول على وضع السوق توقيت أسفل الآن الذي يبني على إهلرز & # 8217؛ s الوضع التجريبي التحلل الذي كان دافع من أوسو & # 8217؛ s (النفط و # 8217؛ s) 2007-2008 الثور المدى، ثم تحطم الدببة 2008-2009، ويبدو أنه & # 8217؛ ق كان راتبوند منذ ذلك الحين.
نأمل أن يكون هناك شيء قريبا =)
أتذكر النظر إلى مؤشرات إهلرز & # 8217؛ قبل بضع سنوات. إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، بعض منهم بدا واعدا. ربما يكون هذا موضوعا يجب أن أراجعه مرة أخرى. حظا سعيدا مع بحثك.
جيف، انها & # 8217؛ ق مثيرة للاهتمام التي تعتبرها محفظة اللبلاب ليكون الاتجاه التالي. . . أفعل التباين في نموذج القوة النسبية الموصوفة في كتاب فابر (الذي حذرتني به سلسلة مقالاتك الأصلية إلى & # 8211؛ شكرا على ذلك!) & # 8211؛ أكثر وأكثر وأنا بدأت في التفكير في أن هذا ليس أكثر من مجرد شكل من أشكال الاتجاه الطويل فقط بعد.
منهجية السلاحف ليست سوى شكل واحد من أشكال الاتجاه التالي. نهج بيل دان دائما فتنت لي لأنه يدعي أن نظام وما له هو دائما في السوق، سواء طويلة أو قصيرة. كل ما يحدث هو أن حجم الموقف هو زيادة / انخفضت كما انه الأهرامات داخل وخارج الاتجاهات. إذا أصبح رس العامل الذي يملي التحجيم الموقف النسبي ضمن إطار اللبلاب، كما هو الحال بالنسبة لي، ثم وصولك إلى حد كبير واحد ونفس الشيء.
اعتقدت ريتشارد دينيس (البادئ من الرهان) وقال انه يشك في نفس الأساليب ستكون قابلة للحياة لفترة أطول؟ بالطبع قد يكون خطأ، أو يمكن أن يكون ميسكوتينغ أو أن تأخذ بها خارج السياق، ولكن ما أنا ملاذ & # 8217؛ ر حصلت على رأسي حول مع الاتجاه على المدى الطويل التالي هو كيف يمكنك تقييم / السيطرة / التغلب على تكلفة كونتانغو، والتي قد تتقلب أو حتى بديلة، ولكن يمكن أن تكون كبيرة جدا في شيء مثل الغاز الطبيعي؟
هل قمت بأي عمل على هذا جيف يقارن النتيجة الفعلية الفعلية للاتجاه التالي عند عقود المتداول، بدلا من باكتستينغ أو التداول النظري المستمر الرسم البياني المعدل الآجلة؟
قد لا تكون فعالة كما كان مرة واحدة، على وجه اليقين. However, it remains a great example of a mechanical system right down to the position sizing rules. It’s a complete system and it’s worth understanding. I’ve not done any studies in regards to the rolling contracts vs the contentious contracts.
Jeff, do you have the Excel spreadsheet to calculate “N”?
Would be appreciated. thanks for your work1.
Sorry, I don’t. However, you can find more information about the calculations here:bigpicture. typepad/comments/files/turtlerules. pdf.
What trading system can I use to program Turtle Trading system?
“In this example the price progress continues in such a short time period that the N value hasn’t changed. In any event, it’s easy to program your mechanical trading system to keep track of everything on-the-fly, including changes in N, position sizes, and entry points.”
You could code the Turtle System in anything. Some platforms may be better suited for trading a basket of commodities but all development platforms should have the capabilities to program the rules.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.